您的位置： 【摘要】本文介绍了我国机动车辆保险市场的现状和2003年车险管理制度改革前后的状况，在此基础上，运用博弈论的原理对产生这种后果的深层次原因进行了分析。
【关键词】机动车辆保险市场 车险管理制度改革 博弈论
一、引言
在我国的保险市场特别是财险市场中，机动车辆保险业占据了极其重要的位置。据统计，2003前三季度，全国财产险保费收入为671.97亿元，其中机动车辆保险427.24亿元，占63.58%。但是车险的平均利润率不断下降,赔付率不断上升。2003年前三季度车险的赔付额为251.46亿元，简单赔付率为58.85%，超过险种公认的55%的安全线。值得注意的是，这是在
二、2003年车险管理制度改革前后的状况
在原来统一的较高费率下，我国的保险公司车险保费收入其中很大一部分流入车险代理商特别是作为兼职代理人的汽车销售商手中，有的时候这个比例甚至高达60%。某些汽车销售商甚至在销售汽车时强制搭售一些不是强制保险的险种，还拒绝销售汽车给那些不想在他们那里购买汽车保险的顾客，以获取高额代理费。因此在车险市场这个本来应该是消费者、保险公司、代理商和社会“四赢”的市场上，消费者和保险公司利益都受到了损害，整个社会的资源配置被扭曲。为了改变这种状况，中国保监会从
三、车险代理费用居高不下的博弈论分析
对于车险代理商特别是汽车销售商过高的利润分配，各保险公司无疑有切肤之痛。早在1995年，当时的中保、太保、平保公司联手推出统一条款、统一费率、统一时间执行新条款；是车险首先建立起业务协调委员会和联席会议制度,制定《车辆保险自律公约》。就在保监会启动车险制度改革后，各大保险公司还结成联盟，给汽车销售商一致打出8%的代理费率。但是2003年3月前汽车销售商大量扣押保单，使得保险公司的车险业务量少得惊人，在这种压力下，保险公司的联盟不攻自破。那么，问题的症结出哪里呢？我国的机动车市场特别是高中档车市场还是卖方市场，汽车销售商拥有比购车客户更强的谈判权力，因此可以在某种程度上强迫客户购买其所代理的车险，否则就不销售车辆。但是在一些货源丰富，汽车销售本身就竞争激烈的车种当中，这样的问题也存在。仔细考察，这个保险市场以外的结构因素其实并不是导致这个问题的根本原因，原因很简单，保险公司不接受这些业务，业务量虽然有下降，但也不会带来亏损，也就没有相应的风险，相反，汽车销售商并不能经营保险，长期的扣押保单，一旦发生风险事故，必然会给其带来巨大风险；同时客户保险意识不断增强，对保险公司业务更加熟悉，直销也越来越方便，因此客户也有直接到保险公司投保的需求，因此只要各保险公司切实执行8%的折扣率，汽车销售商最终不得不做出让步。所以问题的症结还是出在保险公司身上。下面本文尝试运用博弈论的原理，分析产生这种现象的原因。
一、基本假设：
假设1：假设一个代表性险种，单位保单的销售收入为R，保险公司直销成本都为C，汽车销售商代理销售的成本都为K，且K<C≤R。保单的总需求量为Q。
假设2：除非所有的汽车销售商强迫顾客买车的同时购买保险，顾客对于向汽车销售商购买保险还是向保险公司购买保险是无差异的。作为一个简单的推论，与某个保险公司合作的汽车销售商越多，该保险公司保单销售量就越大（注意，这里是销售量，而不是利润）。
假设3：从我国保险行业目前的现状、监管形势和资本密集型行业的特点看，我国保险市场仍然是寡头垄断的结构。
假设4：重复博弈。
假设5：汽车销售商的目标是利润最大化，在重复博弈中有足够的耐心。保险公司的目标则要作具体分析。
二、简单分析
假设在汽车销售市场上，各汽车销售商之间是完全竞争或者垄断竞争的，即单个销售商降低对保险公司的代理费用不会对行业整体的代理费用水平产生影响。从我国目前汽车销售市场来看，这一假设并不完全合理，至少某些中高档车型的销售商之间更近似于寡头垄断关系，后面本文将放宽这个假定。
假设有两个保险公司A和B，他们先行动，向汽车销售商提出代理费用报价，其策略集分别是P1、P2（P1、P2∈R）。汽车销售商后行动，策略集是｛接受、不接受｝。令P= Max｛P1，P2｝。对于利润最大化的销售商来说，P﹤K时，销售商的策略为不代理，保险公司直接销售保单，由假设2，不妨假设A和B的保单销售量都为Q/2，则利润都为Q*（R-C）/2；P≥K时，销售商的策略为接受P的价格进行代理，此时，若P1≠P2，销售商代理出价高的公司，该公司的保单销售量为Q/3+Q/3=2 Q /3（Q/3来自于销售商，Q/3来自于直销），利润为Q*（R-C）/3+ Q*（R-P）/3，另一家公司只能直销保单，利润为Q*（R-C）/3；若P1=P2，两公司销售商都代理，两家公司的保单销售量相同，都为 Q /2，利润为Q*（R-C）/3+ Q*（R-P）/6。根据保险公司的不同目标，有不同的博弈均衡。
（一）保险公司的目标是利润最大化。
1、首先考虑阶段博弈。类似于Bertrand悖论的结果，A和B公司都选择（R+C）/2的报价。此时他们的利润都是5Q（R-C）/12。即保险公司的策略都是不合作，他们给出的代理费用的报价都超过了自己直销的成本，将一部分利润给了代理商。但是从保险公司的角度出发，Pareto最优的策略是都选择K的报价，利润都是Q（R-K）/2>5Q（R-C）/12。
2、再考察重复博弈的子博弈精炼均衡。如果是有限次重复博弈的，如同Selton的连锁店悖论中一样，运用逆向推理不难得出在每个阶段博弈中都采取前面所说的不合作策略就是均衡的博弈结果。如果是无限次重复博弈，根据Friedman推广了的无名氏定理，只要保险公司有足够的耐心，或者说保险公司对长远利益有足够的重视，在保险公司都采取触发策略（Trigger Strategy）的情况下，每个阶段博弈中都得到Pareto最优的结果就可能成为一个聚点均衡。反之每个阶段不合作是惟一的均衡结果。这就相当于有限重复次博弈（就如Selton所证明的，无限次重复博弈就相当于每次都有一定的结束博弈可能性的重复博弈，耐心越大，每次结束的可能性越小，反之则越大）。
（二）如果保险公司的目标不是利润最大化，而是追求尽可能大的保单销售量。
1、阶段博弈。在保险公司的利润不低于零的前提下，容易证明，保险公司都会选择2（R-C）+R的代理费报价，此时每个保险公司的保单销售量为Q/2，利润为零；如果保险公司甚至愿意承担亏损，这个报价还会更高。从保险公司的角度出发，Pareto最优的策略也是都选择K的报价，保单销售量为Q/2，利润都是Q（R-K）/2>0。
2、重复博弈。同样的，如果是有限次重复博弈，每个阶段博弈中都不合作是惟一的均衡结果。如果是无限次重复博弈，如果保险公司有足够的耐心，或者说保险公司对长远利益有足够的重视，在保险公司都采取触发策略（Trigger Strategy）的情况下，每个阶段博弈中都得到Pareto最优的结果就可能成为一个聚点均衡。反之每个阶段不合作是惟一的均衡结果。
比较上述两种情况不难发现，如果保险公司的目标不是利润最大化，不重视长远利益而只是看重眼前利益的话，博弈的结果只能是代理费用恶性竞争，大大高于正常的水平；相反，保险公司会相互合作，采取比较理性的定价策略。
二、简单分析
假设在汽车销售市场上，各汽车销售商之间是完全竞争或者垄断竞争的，即单个销售商降低对保险公司的代理费用不会对行业整体的代理费用水平产生影响。从我国目前汽车销售市场来看，这一假设并不完全合理，至少某些中高档车型的销售商之间更近似于寡头垄断关系，后面本文将放宽这个假定。
假设有两个保险公司A和B，他们先行动，向汽车销售商提出代理费用报价，其策略集分别是P1、P2（P1、P2∈R）。汽车销售商后行动，策略集是｛接受、不接受｝。令P= Max｛P1，P2｝。对于利润最大化的销售商来说，P﹤K时，销售商的策略为不代理，保险公司直接销售保单，由假设2，不妨假设A和B的保单销售量都为Q/2，则利润都为Q*（R-C）/2；P≥K时，销售商的策略为接受P的价格进行代理，此时，若P1≠P2，销售商代理出价高的公司，该公司的保单销售量为Q/3+Q/3=2 Q /3（Q/3来自于销售商，Q/3来自于直销），利润为Q*（R-C）/3+ Q*（R-P）/3，另一家公司只能直销保单，利润为Q*（R-C）/3；若P1=P2，两公司销售商都代理，两家公司的保单销售量相同，都为 Q /2，利润为Q*（R-C）/3+ Q*（R-P）/6。根据保险公司的不同目标，有不同的博弈均衡。
（一）保险公司的目标是利润最大化。
1、首先考虑阶段博弈。类似于Bertrand悖论的结果，A和B公司都选择（R+C）/2的报价。此时他们的利润都是5Q（R-C）/12。即保险公司的策略都是不合作，他们给出的代理费用的报价都超过了自己直销的成本，将一部分利润给了代理商。但是从保险公司的角度出发，Pareto最优的策略是都选择K的报价，利润都是Q（R-K）/2>5Q（R-C）/12。
2、再考察重复博弈的子博弈精炼均衡。如果是有限次重复博弈的，如同Selton的连锁店悖论中一样，运用逆向推理不难得出在每个阶段博弈中都采取前面所说的不合作策略就是均衡的博弈结果。如果是无限次重复博弈，根据Friedman推广了的无名氏定理，只要保险公司有足够的耐心，或者说保险公司对长远利益有足够的重视，在保险公司都采取触发策略（Trigger Strategy）的情况下，每个阶段博弈中都得到Pareto最优的结果就可能成为一个聚点均衡。反之每个阶段不合作是惟一的均衡结果。这就相当于有限重复次博弈（就如Selton所证明的，无限次重复博弈就相当于每次都有一定的结束博弈可能性的重复博弈，耐心越大，每次结束的可能性越小，反之则越大）。
（二）如果保险公司的目标不是利润最大化，而是追求尽可能大的保单销售量。
1、阶段博弈。在保险公司的利润不低于零的前提下，容易证明，保险公司都会选择2（R-C）+R的代理费报价，此时每个保险公司的保单销售量为Q/2，利润为零；如果保险公司甚至愿意承担亏损，这个报价还会更高。从保险公司的角度出发，Pareto最优的策略也是都选择K的报价，保单销售量为Q/2，利润都是Q（R-K）/2>0。
2、重复博弈。同样的，如果是有限次重复博弈，每个阶段博弈中都不合作是惟一的均衡结果。如果是无限次重复博弈，如果保险公司有足够的耐心，或者说保险公司对长远利益有足够的重视，在保险公司都采取触发策略（Trigger Strategy）的情况下，每个阶段博弈中都得到Pareto最优的结果就可能成为一个聚点均衡。反之每个阶段不合作是惟一的均衡结果。
比较上述两种情况不难发现，如果保险公司的目标不是利润最大化，不重视长远利益而只是看重眼前利益的话，博弈的结果只能是代理费用恶性竞争，大大高于正常的水平；相反，保险公司会相互合作，采取比较理性的定价策略。
